Jak banki wykorzystywały dowolność w ustalaniu kursu waloryzacji

By | 6 kwietnia 2016

Czy strona umowy może wyznaczać wysokość zobowiązań drugiej strony w sposób dowolny?

Oczywiście, że nie. Dlatego też odwoływanie się w umowach kredytowych do kursów wyznaczanych swobodnie przez banki jest działaniem bezprawnym, moim zdaniem postanowieniem nieważnym, a co najmniej bezskutecznym (abuzywnym).

Ze zdumieniem więc przeczytałem w kilku orzeczeniach sądowych, że zdaniem sądu może i teoretycznie banki nie mogą tak robić, ale w tym konkretnym przypadku przecież ustalały kursyw zgodzie z trendami rynkowymi, więc nic złego się nie stało.

Czy banki rzeczywiście po to sobie dały swobodę w wyznaczaniu kursów waloryzacji, żeby potem z niej nie skorzystać?

Postanowiłem się bliżej przyjrzeć tej sprawie. Pod lupę wziąłem Getin Noble Bank S.A.

Poniższy wykres pokazuje, o ile procent był gorszy kurs sprzedaży CHF stosowany do waloryzacji zobowiązań kredytobiorcy od kursu średniego NBP z danego dnia.

spread

Jak wyraźnie widać, wyznaczanie kursu waloryzacji miało ścisły związek z polityką sprzedaży kredytów.

Etap I. W okresie, gdy Getin oferował kredyty waloryzowane kursem CHF (a sprzedał ich około 100 tys.), kurs sprzedaży CHF był o ok. 3% gorszy od kursu średniego NBP. Innymi słowy, Getin zarabiał dodatkowe 3%, a potencjalnym kredytobiorcom mógł pokazywać, że stosowane przez niego kursy nie odbiegają od kursów rynkowych.

Etap II. Jednak kiedy przestał już sprzedawać kredyty nowym klientom, a starych miał w garści, w sposób skokowy podwyższył ponad trzykrotnie swoją marżę, osiągając nawet 10% różnicę. Kredytobiorcy nie mieli wyjścia tylko musieli płacić. Mechanizm ten jest tożsamy dowolnemu podwyższaniu oprocentowania kredytu. Zauważmy przy tym, że o ile bank podnosząc oprocentowanie kredytu musi liczyć się z tym, że kredytobiorca może zaciągnąć inny kredyt, niżej oprocentowany, na spłatę kredytu zbyt drogiego (kredytu refinansowy), o tyle mechanizm waloryzacji jest nie do ominięcia – wcześniejsza spłata kredytu nastąpi przecież również po zawyżonym kursie.

Etap III. Nadużywanie pozycji przez banki stało się przyczyną protestów kredytobiorców i uchwalenia ustawy antyspreadowej w 2011 r.  Od tego momentu Getin musiał poskromić swoje zapędy a pobierana przez niego marża wynosi „zaledwie” dwukrotność tego co kiedyś, a więc ok. 6%.

Etap IV. I wreszcie czas ostatni, kiedy coraz głośniej jest o potrzebie rozwiązania problemu kredytów frankowych. Getin powrócił do czasu marży z chwili udzielania kredytów, zarabiając „skromne” 3%.  W tym miejscu warto zauważyć, że w kantorach internetowych marża wynosi mniej niż 0,5%, a więc Getin i tak zarabia sześciokrotnie więcej niż uczciwa marża rynkowa.

Powyższe dane jasno pokazują, w jaki sposób banki (na przykładzie Getin Noble Bank) wykorzystywały swobodę w ustalaniu kursów stosowanych do waloryzacji zobowiązań kredytobiorców do czerpania nieuczciwych zysków, kosztem oczywiście klientów. Mam nadzieję, że powyższe dane będą przywoływane w orzeczeniach, a sądy nie dadzą się już dłużej zwodzić czczym argumentom banków, że w praktyce nie wykorzystywały one nieuczciwych możliwości podwyższania wynagrodzenia, jakie sobie same zastrzegły w umowach kredytowych.

 

20 thoughts on “Jak banki wykorzystywały dowolność w ustalaniu kursu waloryzacji

  1. Kamil

    Zaobserwowałem to samo w swoim banku (GE Money – obecnie BPH).
    Zastanawia mnie czy bank jest w stanie podać jakikolwiek algorytm na ustalanie swojego spread’u.
    Na podstawie czego w jednym okresie wynosi on 2-3% a w innym 2-3 razy więcej ?
    Nie chodzi mi o powołanie się na sytuacje rynkowe tylko jasne, klarowne wyliczenia. 2 % bo ? 8% bo ?

    Reply
  2. Madlena

    Dzień dobry Panie Mecenasie,
    mam pytanie skąd wziął Pan dane do wyliczeń spreadu w okresie jego największego wzrostu? Ze względu na spór z bankiem GNB dokonałam samodzielnie wyliczeń odchyleń kursu sprzedaży od średniego NBP w okresie min całego 2009 roku i nie wyszło mi nigdzie 10%. Średnia wychodzi mniej więcej 4,8%. Na rozprawie sąd zobowiązał bank do przedstawienia tabel kursowych z kursem sprzedaży głównie, i tamte kursy także pokrywały się z moimi wyliczeniami.
    10% procentowe odchylenie to było a i owszem ale na całym spreadzie, czyli kupno-sprzedaż, ale z wyliczeń które mam i z tabel kursowych banku nie wychodzi spread w takiej wysokości jak Panu wyszedł.
    Dlatego jestem bardzo ciekawa, czy Pana wyliczenia, zapewne na przykładzie konkretnej umowy, nie wskazywałyby np. na stosowanie na różnych umowach różnych kursów, co wydaje się nieprawdopodobne, ale jako jedyne tłumaczy tą rozbieżność.

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

      Dane pochodzą z serwisu NBP oraz Getin Noble Bank. Nie sprawdzałem kursów dla każdego dnia, tylko dla podanych dat na wykresie, a wiec 15 marca, czerwca, września i grudnia każdego roku. Blisko 10% odchylenie miało miejsce 15 marca 2009 r.

      Reply
      1. Andrzej

        Panie Jacku,

        Pan to porównywał do kursu średniego NBP, ale Getin w wielu umowach określał tylko widełki jako +/- 5% od Kursu rynkowego (brak wyjaśnienia co należy przez to rozumieć, gdzie te kursy są publikowane, nie mylić ze średnim NBP- w końcu jakby to miał być średni NBP to przecież by to wprost napisali). Moim zdaniem bank miał więc pełną dowolność w kształtowaniu zobowiązania, bo nie dość, że manipulował spreadem, to jeszcze nie wiadomo skąd brał kursy walut. A już taka dowolność w określaniu zobowiązania oznacza nieważność całej umowy.

        „W tym miejscu wskazać należy, że w doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że sytuacji, kiedy oznaczenie świadczenia pozostawione zostało jednej ze stron stosunku prawnego, powinno być ono oparte na obiektywnej (tj. poddającej się weryfikacji) podstawie, a nie być pozostawione do swobodnego uznania strony – w przeciwnym razie zobowiązanie takie w większości przypadków będzie nieważne. Ten sam wymóg należy odnieść do sytuacji, w której treść świadczenia ma ustalić osoba trzecia. Bez ustalenia tego, jak dłużnik ma się zachować, a więc tego, co jest treścią świadczenia, zobowiązanie nie może istnieć. W momencie powstania zobowiązania treść świadczenia powinna być już określona albo co najmniej powinny być ustalone obiektywne kryteria pozwalające w sposób niezawodny ustalić treść świadczenia w terminie późniejszym (Z. Radwański, Prawo zobowiązań, Warszawa 1986, s. 44). Pozostawienie dłużnikowi dowolności w odniesieniu do określenia treści jego świadczenia oznaczałoby całkowity brak jego związania, co byłoby sprzeczne z naturą zobowiązania i stanowiłoby naruszenie art. 353 1 k.c. (T. Dybowski, A. Przyrzyńska w: System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006, s. 190). Do cech koniecznych każdego stosunku zobowiązaniowego należy zaliczyć to, że powinien on dawać stronom pewność co do przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków oraz nie stwarzać sytuacji, w których w tej kwestii jedna ze stron stosunku jest uzależniona od drugiej (R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Kraków 2005, s. 317 oraz P. Machnikowski w: System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006, s. 504). Z tych samych względów wykluczyć należy, jako sprzeczną z istotą (naturą, właściwością) stosunku zobowiązaniowego sytuację, w której ustalenie treści świadczenia należnego jednej ze stron tego stosunku uzależnione jest od arbitralnej lub opartej na całkowicie niejawnych (dla stron stosunku) przesłankach decyzji osoby trzeciej.”

        http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/z$0020funduszem$0020kapita$0142owym/152510100000603_II_C_000608_2015_Uz_2015-12-07_001

        Reply
        1. Madlena

          Do Andrzeja:
          GNB powoływał się w umowach i na średni NBP i na rynkowy – musisz dokładnie poczytać umowy, chyba że masz inną datę niż moja. Inną rzeczą jest to, że czym innym jest kurs rynkowy czym innym jest śr. NBP.
          Później doprecyzował w kolejnych regulaminach, nie pamiętam dokładnie od którego roku – może 2010, że rynkowy rozumie jako Reuters z określonej godziny.

          Reply
          1. Andrzej

            No dobrze, ale kurs rynkowy bez żadnego doprecyzowania tego terminu, oznacza pełną dowolność ustalania kursu 🙂 U mnie w umowie właśnie jest rynkowy i tyle.

        2. Jacek Czabański Post author

          Bank miał swobodę w wyznaczaniu kursów, natomiast pytanie jak z niej korzystał w praktyce, bo sądy zaczynają twierdzić, że chociaż banki teoretycznie miały swobodę, to w praktyce nie nadużywały tego prawa, a więc nie ma rażącego naruszenia interesu konsumenta – koniecznej przesłanki dla stwierdzenia abuzywności postanowienia umownego.

          Reply
      2. Madlena

        Panie Mecenasie,
        są dwie możliwości albo ktoś Panu przekazał niewłaściwe dane albo na mojej rozprawie bank przedstawił nieprawdziwą tabelę kursową, min z marca 2009.
        Inną rzeczą jest to, że w dniu 15 marca 2009 w ogóle nie było notowań kursów, bo był to dzień wolny od pracy. Kursy GNB publikował 13 marca i 16 marca. Kursy te wynosiły zgodnie z przedstawionym zestawieniem w sądzie 13. marzec – 3,0756; zaś 16 marca 2009 3,0686. Odchylenie tych kursów od średniego NBP, odpowiednio dla tych dni, to ok. 5%.
        Dlatego będę wdzięczna za informacje, o ile nie jest to tajemnica, skąd dokładnie pochodzą dane z GNB. Bank nie przedstawia na stronie kursów sprzed 2010 roku, więc lata 2006-2010, chyba do października są nieweryfikowalne. Ja tabelę kursową dostałam tylko przez zobowiązanie banku przez sąd do okazania.

        Reply
        1. Jacek Czabański Post author

          Być może chodzi Pani o kursy Noble Banku sprzed przejęcia przez Getina?

          Kursy Getin Banku są dostępne za cały okres na: https://www.getinbank.pl/kursy-walut

          15 marca 2009 to niedziela, więc bierzemy ostatni kurs sprzed tego dnia, czyli 13 marca 2009 r. W tym dniu kurs sprzedaży Getin Banku wynosił 3,205 PLN/CHF, zaś kurs NBP w tym dniu 2,9292. Odchylenie wynosi więc 9,4%.

          A może bank podawał swój kurs średni a nie sprzedaży?

          Reply
          1. Madlena

            Tak, umowa jest zawarta z Noble Bankiem. To zakładam wszystko tłumaczy. Getin przed połączeniem mógł stosować inne kursy.
            Co do tabel, które przedstawił bank, to twierdzi, że przedstawił kursy sprzedaży. Używam też celowo, że twierdzi, bo te tabele to taka sobie tabelka z danymi liczbowymi i datami, bez oznaczenia czego dotyczy, bez nazwy banku, to że są to kursy sprzedaży wynika tylko z pisma procesowego banku.

  3. i.k.

    Świetna robota. Szczeciński SSO, niejaki Machnicki Wojciech powinien sobie to poczytać do poduszki i przynajmniej podjąć próbę jakiejś głębszej refleksji nad swoim orzeczeniem Sygn. akt: I C 523/15…

    Reply
    1. damianNartowski

      W jednej ze spraw, którą prowadziłem – przeciwko dawnemu BPH – wyszło na przeszło 10 latach rat (od 2005 r.) niespełna 5.000 zł. Fakt, że kredyt był niski i raty też stosunkowo niewielkie.

      Ale już np. w kredycie w dawnym Kredyt Banku było to przeszło 8.000 zł w ciągu niespełna 6 lat (do momentu aneksu po ustawie antyspreadowej). Kredyt duży, wychodziła różnica między kursem banku, a kursem średnim NBP na największych ratach nie więcej niż 200 zł.

      Na wątek opisywany przez Pana Mecenasa w kontekście „unieważnienia” umowy powołuję się w postępowaniu o pozbawienie wykonalności BTE, w powiązaniu m.in. z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – zobaczymy, czy przejdzie.

      Ciekawie o tym wątku pisze sąd w sprawie polisolokatowej (o zapłatę):

      27. W wyroku z dnia 27 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie [sygn. akt III C 1453/13, http://www.orzeczenia.ms.gov.pl] wskazał, że: „Wszystko to prowadzi do wniosku, że świadczenie Ubezpieczyciela, do którego był zobowiązany wobec powoda, nie było określone w umowie w sposób stanowczy i konkretny, ale w taki sposób, który umożliwiał kształtowanie wielkości tego świadczenia przez samego Ubezpieczyciela poprzez jego arbitralne decyzje, na które druga strona umowy -ubezpieczony – nie miał żadnego wpływu.
      Jest to sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego jako takiego. Niedopuszczalne jest, by dłużnik [pozwane przez konsumenta towarzystwo ubezpieczeniowe; analogicznie tę kwestię należy odnieść do wierzytelności pozwanego banku jako wierzyciela] mógł zwolnić się z zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia, którego kształt i wysokość sam arbitralnie określi”.

      Reply
      1. Kamil

        Robiąc kalkulację na podstawie swoich spłat wyszło mi w sumie 12tys zł (zarówno na samym „przewalutowaniu” w momencie wypłaty kredytu, jak i na ratach)

        Reply
        1. damianNartowski

          Oczywiście, przy uwzględnieniu wypłaty kredytu, kwota wzrasta (w przywołanych przez mnie przypadkach odpowiednio na mniejszym kredycie o ok. 4.500 PLN, a przy większym ok. 12 tys. PLN).

          Nie są to kwoty takie jak przy „odfrankowieniu”, ale jest się o co bić.

          Reply
  4. Wojtek W.

    Czyli, uściślając, bank zwiększał sumę kredytu na starcie o około 3% (albo i więcej – de facto ukryta prowizja), ponieważ kurs kupna stosowano do uruchomienie, a nie średni NBP. Klient myśląc że zaciąga 100 tys. w momencie uruchomienia kredytu miał saldo np 103 tys. (około), a potem jeszcze dowalano na każdej racie od 3% do 10% ?
    Jeśli tak, to zwiększenie kwoty kredytu o 3% zwiększało automatycznie raty o 3%, a potem każda rata była jeszcze zwiększana o 3%-10% różnicy między średnim NBP a kursem sprzedaży w tabeli banku.
    Jeśli tak, to „wałek” na każdej racie mogł sięgać nawet kilkunastu%.
    Ciekawe jak banki księgowały te „ekstra przychody”. Z wypowiedzi i ogólnych raportów wynika, że nie zaliczają tego do marży, bo taki np C. Stypułkowski z mBanku podawał sam dane, „jak relatywnie mało dochodowe te kredytu są dla banku”.

    Reply
    1. Kamil

      Dokładnie tak. Przy samej wypłacie kredytu różnica między średnim kursem NBP, a kursem kupna (z tabeli banku, której zasady powstawania nie były nigdzie podane) dała 8tys zł mniej w PLN (4tys CHF więcej). Gdybym chciał spłacić kredyt zaraz po jego otrzymaniu, ten sam spread w drugą stronę spowodowałby koszt 16tys – tylko na wypłacie i spłacie całości kapitału.

      Reply
  5. Rafał

    Zmotywowany artykułem przeprowadziłem analizę dla mojego banku (dawny GEMoney). Wynika z nich, że mniej więcej do czasu uwolnienia franka (15.01.2015) bank w okresach miesięcznych ustalał spready kwotowo, a także stosunek procentowy spreadu dla spłaty/wypłaty. Obecnie, wygląda na to, że spready ustalane są dynamicznie, natomiast stosunek procentowy spreadu dla spłaty/wypłaty pozostał ustalany w okresach miesięcznych.

    Ciekawe wnioski przynosi analiza tych właśnie procentowych stosunków spreadu:
    Otóż od końca akcji kredytowej (założyłem początek roku 2009) część spreadu dla spłaty była wyższa od tej dla wypłaty w 53 miesięcznych okresach, w stosunku do 32 okresów dla spreadu wypłaty. Co ciekawe od początku lutego tego roku stosunek ten utrzymuje się na logicznym poziomie 50:50.
    W miesiącu grudniu 2010 stosunek ten był 99,7:0,3 !!!

    Inną kwestią jest sposób prezentowania wyników. Uważam, że podawanie spredów w formie procentowej jest nie do końca pokazuje rzeczywiste (ukrytych w spreadzie) koszty per 1CHF, jakie ponosi kredytobiorca. Dla analizowanego przeze mnie okresu od 01.2009 do 01.2015 linia trendu dla spreadu kupna ma wyraźnie charakter wzrostowy.

    Wykonałem jeszcze analizę porównawczą kwoty spreadu w całym okresie spłaty do spredu z dnia wypłaty mojej pierwszej transzy kredytu (styczeń 2007). Średnia wynosi 158% spredu z dnia zaciągnęcia, natomiast linia trendu ma charakter wzrostowy.

    Proszę o krótki komentarz do mojej argumentacji, t.j.:
    Bedąc świadomym istnienia spredu w zapisach umowy rozumiałem go, jako koszt obsługi tranzakcji kupna/sprzedaży waluty. RRSO i CKK z umowy nie uwzględnia spreadu, więc różnica ta nie powinna służyć generowaniu zysku dla banku. Zakładam, że koszt obsługi kupna i sprzedaży waluty jest taki sam, czyli koszt spreadu do kursu NBP powinien wynosić 50%:50% dla kupna:sprzedaży. Natomiast wykresy świadczą o dowolności banku w generowaniu zarówno wartości speadu, jak i stosunku procentowego części spreadu kupna do części sprzedaży. Przerzucenie niemal 100% speadu na kwotę spłaty w 12.2010 (poprawa bilansów na koniec roku?) świadczy, iż intencją wprowadzenia kursów kupna/sprzedaży w zapisach umowy był dodatkowy zysk, którego nie byłem świadomy ani nie byłem w stanie przewidzieć. Ponadto uśredniony koszt (w PLN) kupna 1CHF rozumiany jako różnica pomiędzy kursem spłaty nabku GEMoney a średnim kursem NBP w okresie spłaty kredytu do dnia 31.01 2015 stabilnie rósł.

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

      Banki dowolnie wyznaczały spread, a mając już związanych kredytobiorców zaczęły zawyżać kursy sprzedaży. Dodatkowo, tak jak Pan zauważył, nawet jeśli różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży pozostawała w miarę stała, to i tak zawyżenie dotyczyło kursu sprzedaży, czyli tego który był stosowany do waloryzacji zobowiązań kredytobiorców.

      Jest to moim zdaniem dowód na to, że bank wykorzystał swobodę ustalania kursów z rażącą szkodą dla konsumenta, co z kolei pozwala na uznanie takiej klauzuli za abuzywną, a więc bezskuteczną.

      Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *