Banki „pożyczyły” dwa razy więcej franków niż miały

By | 22 sierpnia 2017

Banki uparcie twierdzą, że udzielając kredytów indeksowanych zaciągały zobowiązania w walucie obcej na ich sfinansowanie. W uproszczeniu, bank pożyczał CHF z zagranicy, sprzedawał je w Polsce i tak uzyskane PLN wypłacał klientowi. Klient spłacał kredyt w PLN, za które bank kupował CHF i oddawał za granicę.

W sądach banki mają jednak duży problem z przedstawieniem tych rzekomo istniejących umów. Jak do tej pory, tylko jeden bank zaprezentował jedną umowę z 2009 r.

Jak pokazują zaś dane KNF, banki udzielały kredytów indeksowanych do waluty obcej (aktywa w bilansie banku) bez pokrycia w pasywach w tejże walucie.

Dane KNF zawarte w Raporcie o sytuacji banków za 2010 r. pokazują, że banki miały pod koniec 2008 r. zaledwie 44% pokrycia dla CHF. Innymi słowy, banki „pożyczyły” klientom dwa razy więcej CHF niż miały.

Osobiście podejrzewam, że nawet to pokrycie, które banki wykazywały miało formę nie pożyczek/kredytów w walucie obcej od innych instytucji finansowych, lecz krótkoterminowych instrumentów finansowych typu SWAP/CIRS, które zabezpieczały pozycję banku na krótki okres.

Pytanie dlaczego banki zdecydowały się na takie niedopasowanie? Jedynym sensownym wytłumaczeniem jest to, że banki założyły, że kurs PLN/CHF będzie rósł i w związku z tym odniosą duże korzyści z posiadania wysokich należności indeksowanych do (rosnącego) kursu CHF, a mało zobowiązań wyrażonych w tej walucie.

Pełen raport KNF dostępny jest tutaj: 2010 – Raport KNF.

11 thoughts on “Banki „pożyczyły” dwa razy więcej franków niż miały

  1. Krzyś

    To może napisać do banku że na podstawie danych z KNF wychodzi że bank pożyczył mi np nie 100 k Chf jak jest w umowie bo było to niemożliwe tylko 50 k Chf i od tego zacząć płacić raty , pomijam już oczywisty fakt że obcej waluty nigdy nie było- tak pół żartem pół serio ale tak to powinno teraz wyglądać

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

      Jako element tła. Sposób finansowania banków pozostaje moim zdaniem poza zakresem sporu.

      Reply
    1. a.s.

      Według mnie jest to zbędne, choć bank zapewne będzie sięgał po taki argument – w celu stworzenia wrażenia, że dbałość o finanse banków jest także obowiązkiem wymiaru sprawiedliwości, będzie udowadniał, że do sfinansowania kredytu konieczny był zakup CHF. Ale, nawet jeżeli tak było, co to obchodzi konsumenta? Pan mecenas ma rację – to wyłącznie element tła, jednak obnaża on kolejne kłamstwa serwowane przez ZBP.

      Reply
  2. Przemysław Szamryk

    Witam,
    Doszedłem do takiego samego wniosku. Kredyty we franku szwajcarskim były nieopłacalne dla Banków tylko wtedy gdyby kurs franka szwajcarskiego byłby niższy od tego według którego Banki przeliczały udzielony kredy t. Niemniej cyklicznie od okresu wzmożonej sprzedaży tych kredytów kurs franka wzrastał. Dziwne bo może wynikać, że tych franków wcale nie kupowały Banki. Z kolei jedna decyzja Banku Centralnego Szwajcarii o uwolnieniu kursu franka powoduje ogromny zarobek kosztem klientów kredytów frankowych.

    Reply
  3. Darek

    Zgodnie z ustawą o NBP, bank gromadzi rezerwy obowiązkowe banków w złotówkach i walutach.
    W opublikowanym przez NBP w czerwcu 2008r. „Raport o stabilności systemu finansowego”, NBP stwierdza: „ Ekspozycja banków na ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej w relacji do kapitałów bankowych jest niewielka. Długa bilansowa pozycja walutowa była kompensowana krótkimi pozycjami w instrumentach pochodnych. Jednak głęboka deprecjacja złotego mogłaby (w dłuższym okresie) ujemnie wpłynąć na wyniki finansowe banków ze względu na występowanie pośredniego ryzyka walutowego. Krajowe banki pozostają względnie konserwatywnymi inwestorami na rynku skarbowych papierów dłużnych, chociaż ich ekspozycja na związane z nimi ryzyko stopy procentowej wzrasta. Zaburzenia, które w 2007 r. wystąpiły na światowych rynkach finansowych, nie miały istotnego wpływu na stabilność krajowych banków”.
    Ocenia, iż najważniejsze rodzaje ryzyka rynkowego w polskim systemie bankowym to ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, jednak ekspozycja banków na te ryzyka w relacji do kapitałów bankowych jest niewielka.
    Głównym źródłem ryzyka walutowego w polskim systemie bankowym są otwarte bilansowe pozycje walutowe, związane ze wzrostem kredytów walutowych, lecz domykane są one operacjami pozabilansowymi.
    „Ryzyko walutowe podejmowane przez banki w 2007r. było, podobnie jak w poprzednich latach, niewielkie. Mimo znacznego udziału aktywów i pasywów walutowych w sumie bilansowej, banki nie utrzymywały dużych otwartych pozycji walutowych. Długa bilansowa pozycja walutowa, związana w znacznym stopniu z kredytami indeksowanymi do walut obcych udzielonymi gospodarstwom domowym, była kompensowana krótkimi pozycjami w instrumentach pochodnych”. http://www.nbp.pl/systemfinansowy/ros2008.pdf (patrz Rozdział 3 Raportu, karta 30 i następne).
    W dokumencie „ Raport o stabilności systemu finansowego” z 01 lipca 2014r., NBP opublikował informacje o ryzyku kursowym w bankach. Na wykresie załączonym do raportu, przedstawiono średnią otwartą pozycję walutową (uwzględniającą transakcje zabezpieczające). Okazuje się, że jest niewielka i nie przekracza 1% funduszy własnych banków, a w większości banków była bliska zeru.( patrz Rozdział 3 Raportu)
    https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf072014.pdf
    Natomiast w raporcie z stycznia 2015 NBP podaje „Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej w portfelach handlowych banków jest niewielkie. Pozycja walutowa netto jest w większości banków bliska zera i nieistotna w relacji do kapitałów. ( patrz Rozdział 2 Raportu) http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf012015.pdf
    NBP wskazuje, iż bilansowa pozycja walutowa jest zabezpieczana z wykorzystaniem instrumentów takich jak fx swap i CIRS, zawieranych najczęściej z zagranicznymi bankami.
    Powyższe potwierdza tezę iż banki w latach 2005- 2008 rozkręciły akcję kredytową w złotówkach, indeksując ją kursem CHF aby stworzyć „produkt spekulacyjny”.
    Pozwoliły na to: 1. system rezerwy cząstkowej wynoszący 5%, 2. księgowanie udzielonych kredytów jako aktywa.
    NBP nie podaje jakie aktywa posiada w ramach rezerw walutowych. Podaje tylko sumę rezerw wyrażonych w $. Według pogłosek NBP nie posiada żadnych rezerw w CHF.
    Jest to dowód na fakt, iż banki nie wymieniały CHF za pomocą NBP czyli w obrocie CHF nigdy nie było.

    Reply
  4. Edek

    Zadziwiajaca jest brak swiadomosci wielu dyskutantow, wynikajaca z wielu wypowiedzi. Przeciez banki nie musza miec ani frankow ani nawet zlotowek dla udzielania kredytow, bo to jest pieniadz wirtualny tylko – kreowany zapisem komputerowym albo naklikaniem myszka w momencie udzielania tego kredytu. Wystarczy tylko niewielkie kilkuprocentowe zabezpieczenie – patrz: ‚metoda rezerwy czesciowej’ np. w wikipedii.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *